期貨當日盈虧計算怎么計算

　　結(jié)算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易采取當日無負債結(jié)算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結(jié)算單。

　�、偕先战Y(jié)存：指上一交易日結(jié)算后客戶權(quán)益

　�、诋斎沾嫒『嫌嫞匠鋈虢穑疆斎杖虢�-當日出金

　　③平倉盈虧＝平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧

　　平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×平倉手數(shù)×交易單位（合約乘數(shù)）

　　平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結(jié)算價之差×平倉手數(shù)×交易單位（合約乘數(shù)）

　�、艹謧}盯市盈虧（浮動盈虧）＝當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧

　　持當日倉盈虧＝當日結(jié)算價與當日開倉價之差×手數(shù)×交易單位

　　持歷史倉盈虧＝當日結(jié)算價與昨日結(jié)算價之差×手數(shù)×交易單位

　�、莓斎沼�虧＝ ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

　�、蕻斎帐掷m(xù)費：具體計算見《手續(xù)費收取》一文（閱讀原文查看）

　　⑦當日結(jié)存＝上日結(jié)存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續(xù)費

　�、嗫蛻魴�(quán)益＝當日結(jié)存

　�、岜ＷC金占用：具體計算見《保證金收取》一文（閱讀原文查看）

　�、饪捎觅Y金＝客戶權(quán)益 - 保證金占用

　　?風險度＝持倉保證金占用/客戶權(quán)益×100%

　　該風險度越接近于100%，風險越大。

　　若客戶沒有持倉，則風險度為0；

　　若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。

　　若風險度大于100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權(quán)對客戶的持倉進行強行平倉（以市價成交），直至可用資金為正。

　　?追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大于等于零

　　注：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續(xù)費、客戶權(quán)益、質(zhì)押金、保證金占用、可用資金、追加保證金、風險度等參數(shù)的金額或數(shù)字；

　　計算實例一：

　　某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手，當日結(jié)算價為3281點。該投資者的手續(xù)費為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。

　　11月28日帳戶情況：

　　手續(xù)費＝3200×10×0.00012×5＝19.2

　　持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）

　　客戶權(quán)益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）

　　保證金占用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）

　　可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）

　　風險度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式?）

　　計算實例二：

　　11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時，賣出平倉2手（上期所品種默認先平今倉，故今倉還剩3手），當日RB1705合約結(jié)算價為3226點。

　　11月29日帳戶情況：

　　手續(xù)費＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

　　平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）

　　持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）

　　客戶權(quán)益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）

　　保證金占用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）

　　可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（<0）（即公式⑩）

　　風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式?）

　　追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9

　　需要注意的是，對于如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分后公司將有權(quán)執(zhí)行強制平倉。

　　對于沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分后公司將有權(quán)執(zhí)行強制平倉。

　　計算實例三：

　　11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結(jié)算價為3040。

　　11月30日帳戶情況：

　　持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）

　　客戶權(quán)益＝28503.5 + 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）

　　保證金占用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）

　　可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）

　　風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式?）

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