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基于MCMC模擬的相關系數(shù)平穩(wěn)序列模型及其應用
提出了基于MCMC方法來估計相關系數(shù)平穩(wěn)序列模型的參數(shù);給出基于貝葉斯分布的相關系數(shù)平穩(wěn)序列模型參數(shù)的算法;在無信息先驗分布下,模擬證明了用此方法估計相關系數(shù)平穩(wěn)序列模型參數(shù)的優(yōu)良效果.最后對實際的廣西電網-月負荷數(shù)據(jù),分別用基于相關系數(shù)平穩(wěn)序列模型的MCMC方法和極大似然估計法以及基于經典的ARMA模型建模,結果表明采用MCMC方法得到的模型給出的預測是最好的.
作 者： 李衛(wèi)國 XIONG Bing-zhong LI Wei-guo XIONG Bing-zhong 作者單位： 北京航空航天大學數(shù)學系,"數(shù)學、信息與行為"教育部重點實驗室,北京,100083 刊 名： 系統(tǒng)仿真學報 ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION 年，卷(期)： 2008 20(14) 分類號： O212 TP391 關鍵詞： 相關系數(shù)平穩(wěn)序列 MCMC模擬 貝葉斯估計 Gibbs抽樣算法 電網負荷【基于MCMC模擬的相關系數(shù)平穩(wěn)序列模型及其應用】相關文章：
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