基于Copula理論的相關性測度

文章研究了隨機變量的相關性測度Kendall's τ與Spearman's ρ之間的關系.利用Copula方法,得到了兩者的比值ρ/τ變化的不等式.針對一類Copula參數(shù)族,證明了比值的極限值是3/2.

作 者： 吳娟 劉次華 邱小霞 WU Juan LIU Ci-hua QIU Xiao-xia   作者單位： 華中科技大學,數(shù)學與統(tǒng)計學院,湖北,武漢,430074  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.3  關鍵詞： Kendall's τ   Spearman's ρ   Copula   相關性  

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