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金融高頻數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值研究-基于非參數(shù)法
高頻數(shù)據(jù)分析是理解市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)極為有效的手段.文章在GARCH模型對(duì)高頻數(shù)據(jù)低效的情況下,從非參數(shù)的角度給出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一個(gè)相合估計(jì)量,這個(gè)估計(jì)量不依賴于總體分布.實(shí)證分析表明深圳綜合指數(shù)5min對(duì)數(shù)收益率偏離低頻數(shù)據(jù)常具有的正態(tài)分布,且本文的非參數(shù)方法可以比較精確地度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值.
任培民,REN Pei-min(青島大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)院,青島,266071)
趙樹(shù)然,ZHAO Shu-ran(北京理工大學(xué),理學(xué)院數(shù)學(xué)系,北京,100081)
刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分類號(hào)： O211.9 F830.9 關(guān)鍵詞： 高頻數(shù)據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 非參數(shù)法【金融高頻數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值研究-基于非參數(shù)法】相關(guān)文章：
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