不同規(guī)模中小型企業(yè)不良貸款回收率結構特征研究

摘要：依托于國內(nèi)最大不良貸款回收情況數(shù)據(jù)庫LossMetrics TM數(shù)據(jù)庫中以中小型企業(yè)債務人為主體的數(shù)據(jù),針對不同規(guī)模注冊資本金的中小企業(yè)不良貸款數(shù)據(jù),從銀行貸款金額和轉讓協(xié)議金額兩方面分析了不同規(guī)模中小型企業(yè)資產(chǎn)和債務間的關系;利用聚類的方式劃分出有相似回收率結構特征的四類不同規(guī)模企業(yè),并用Logistic分類方法對不同規(guī)模的企業(yè)分別建模,進一步研究影響每一類企業(yè)回收率結構的關鍵因素,給出不同企業(yè)不良貸款的質(zhì)量判別,發(fā)現(xiàn)不同規(guī)模企業(yè)間的回收信用風險差異十分顯著.實證研究結果表明:形成不良貸款的大部分中小型企業(yè)都存在資不抵債、貸款數(shù)量過于龐大的問題;注冊資本金在1000萬到3000萬之間的企業(yè)的不良貸款數(shù)量最為龐大,應引起銀行的重點監(jiān)控;Logistic模型中以企業(yè)的經(jīng)營情況、不良貸款的處置方式及有效抵質(zhì)押情況為最重要的判別因素.研究結果對處于金融危機的中小型企業(yè)貸款融資和銀行業(yè)風險管理提供了幫助和參考指標. 作者： 王東浩[1]陳暮紫[2]黃意球[3]陳敏[3]楊曉光[3] Author： WANG Dong-hao[1]  CHEN Mu-zi[2]  HUANG Yi-qiu[3]  CHEN Min[3]  YANG Xiao-guang[3] 作者單位： 北京交通大學,經(jīng)濟管理學院,北京,100044中央財經(jīng)大學,管理科學與工程學院,北京,100081中國科學院,數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院,北京,100190 期 刊： 系統(tǒng)工程理論與實踐   ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING —THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2010, 30(12) 分類號： F812.42 F224 關鍵詞： 中小型企業(yè)    不良貸款    Logistic模型    企業(yè)規(guī)模    巴塞爾新資本協(xié)議    機標分類號： D92 X2 機標關鍵詞： 中小型企業(yè)    貸款回收率    結構特征    特征研究    small and medium enterprises    不良貸款回收    注冊資本金    數(shù)據(jù)庫    Logistic模型    銀行貸款    資不抵債    中小企業(yè)    質(zhì)量判別    債務    協(xié)議金額    實證研究    企業(yè)資產(chǎn)    經(jīng)營情況    金融危機    結果 基金項目： 國家科技部基礎研究計劃(973項目)，國家自然科學基金，中央財經(jīng)大學211工程三期資助項目

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