國家外管局經(jīng)濟(jì)金融類筆試題

　　發(fā)個國家外管局的筆經(jīng)吧，雖然對我們這屆的沒什么用了，就算給后來的ddmm做貢獻(xiàn)了，

國家外管局經(jīng)濟(jì)金融類筆試題

。今天上午3個小時，和去年一樣都是主觀題。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)：1、什么是流動性陷阱

　　有一種觀點(diǎn)：日本的貨幣政策無效是因為其投資回報率太低，而不是因?浯τ諏鞫?韻葳逯校?饈駝庵止鄣愕暮俠硇浴#ù蟾攀欽飧鲆饉及桑?br />如果日本的財政政策也無效，是否能說明日本不存在流動性陷阱?

　　2、名詞解釋：貨幣數(shù)量論、貨幣幻覺、有效市場價說

　　微觀經(jīng)濟(jì)：給了兩家公司的支付矩陣，問是否存在納什均衡的問題,

　　投資分析：1、一家公司管理客戶A的股票組合6500萬，其貝塔值為0.85，現(xiàn)在想將其beta值調(diào)高至1.05，問要買進(jìn)或賣出多少張期貨合約?(面值18.85萬，beta值0.92)大概是這個意思

　　2、可轉(zhuǎn)股債1000單位，轉(zhuǎn)換率20，轉(zhuǎn)換溢價10%，delta為0.6，股價50。問可轉(zhuǎn)股債的市場價值?如果進(jìn)行delta中性對沖，要賣出多少股票，得到多少資金?如果當(dāng)股票價格變?yōu)?0.5，此對沖組和的盈虧是多少?(接上問)如果股價再變?yōu)?1。01。delta變?yōu)?.62，盈虧多少?基于3、4兩問，對沖策略應(yīng)該怎樣變化?

　　3、A以96.7買進(jìn)100張歐洲美元十二月和約，B以96.7賣出進(jìn)97張歐洲美元十二月和約，

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《國家外管局經(jīng)濟(jì)金融類筆試題》(http://m.msguai.com)。問：A、B進(jìn)行了什么投資?如果和約即將到期，此時3個月LIBOR為3%,和約合理的價格是多少。套利機(jī)制如何保證價格處于合理價格附近?如果和約已經(jīng)到期，3個月LIBOR為4%，A至此3個月的盈利是多少(不包括時間價值)?。。。這道題基本沒看懂。。。

　　財務(wù)管理：。。。。這部分忘記了，完全沒有印象…對不住大家阿

　　概率論與數(shù)理統(tǒng)計：

　　1、一道關(guān)于VaR的問題，好像是問如果通過歷史數(shù)據(jù)得到一個回歸均值或趨勢，長持有期的VaR是否可以通過短持有期VaR成以時間的開根號得到

　　2、如果一個客戶同時下達(dá)了兩個限價指令。目前股價10.25元，指令一10元賣出，其完全執(zhí)行的概率為0.35;指令二9.75元賣出，其完全執(zhí)行的概率為0.25。問指令一或指令二執(zhí)行的概率?在指令一執(zhí)行后指令二執(zhí)行的

　　概率?

　　計量：1、解釋什么是stationary series? 中文叫什么忘了。。。

　　2、ARIMA模型的含義及其應(yīng)用范圍

　　金融工程：BS模型的計算應(yīng)用 (話說今年就一道題阿)

　　會計：根據(jù)會計記賬原則判斷兩個案例是否正確

　　計算速動比率、賒賬周期、存貨周轉(zhuǎn)率、資本周轉(zhuǎn)率、毛利率

　　關(guān)于計算盈虧平衡點(diǎn)的銷售收入

　　英語問題：1、The US Big 3 automaker have requested for money of taxpayers, what is the economic

　　considers of US government?

　　2、金融投資無異于賭博，對這句話看法。大概意思吧

　　3、為什么回歸分析應(yīng)該謹(jǐn)慎，計量在經(jīng)濟(jì)預(yù)測中是否完全可靠?

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